EliteQuant_R: платформа для количественных инвестиций и торговли

• Введение
• План проекта
• Участие в разработке
• Установка проекта
• Среда разработки
• Структура проекта
• План разработки

Введение

EliteQuant — это открытая и бесплатная унифицированная платформа для количественной торговли, разработанная для количественных инвесторов. Она доступна на GitHub и Code Cloud.

Унифицированность означает, что EliteQuant обеспечивает согласованность между бэктестингом и реальной торговлей. Достаточно просто переключить источник данных между бэктестированием и реальной торговлей, чтобы максимально сохранить стабильность и достоверность стратегии.

Кроме того, EliteQuant является унифицированным с точки зрения структуры торговли и оценки производительности на разных языках. Это упрощает обмен идеями, стратегиями и результатами с другими трейдерами.

Проекты, связанные с EliteQuant, включают:

• Ресурсы для количественного инвестирования и торговли (Code Cloud).
• C++ (Code Cloud).
• Python (Code Cloud).
• Matlab (Code Cloud).
• R (Code Cloud).
• C# (Code Cloud).
• Excel (Code Cloud).
• Java (Code Cloud).
• Scala (Code Cloud).
• Kotlin (Code Cloud).
• Go (Code Cloud).
• Julia (Code Cloud).

План проекта

EliteQuant_R — первая в мире платформа для бэктестинга и реальной торговли на основе R. Она предоставляет согласованные решения для бэктестинга и реальной торговли. EliteQuant_R следует современным шаблонам проектирования, таким как событийно-ориентированный подход, многопоточность и параллелизм, архитектура клиент-сервер и слабосвязанная распределённая система.

Она также соответствует структуре и оценке производительности других продуктов EliteQuant, что облегчает взаимодействие с трейдерами, использующими другие языки.

Участие в разработке

Мы приветствуем любой вклад, включая обнаружение проблем, отправку блоков кода или создание запросов на вытягивание. Совместное использование архитектуры кода также помогает трейдерам, использующим другие языки.

Как внести код:

1. Клонируйте исходный файл.
2. В RStudio выберите File/Open Project file source/EliteQuantR/EliteQuantR.Rproj.
3. Внесите изменения.
4. В меню RStudio Build/Build and Reload загрузите библиотеку проекта.
5. Отправьте запрос на слияние изменений в Code Cloud.

Установка проекта

1. Скачайте или клонируйте проект.
2. Откройте RStudio и установите несколько сторонних библиотек:

install.packages("R6")
install.packages("Quandl")
install.packages("tcltk2")
install.packages("rzmq")
install.packages("PerformanceAnalytics")

3. Из меню RStudio Tools/Install Packages/Install from выберите Package Archive File, затем перейдите к файлу source/EliteQuantR_0.1.0.tar.gz.

Бэктестинг

Настройте файл config_backtest.yaml в каталоге strategy. Укажите следующие параметры:

• ticker: интересующие вас акции, фьючерсы и т. д.
• datasource: источник исторических данных.
• hist_dir: каталог локальных исторических данных.
• output_dir: выходной каталог результатов бэктестинга.

Доступные источники данных для исторических данных включают:

• Quandl.
• Локальный CSV.

Дополнительные источники данных будут добавлены позже. Чтобы запустить пример бэктестинга, выполните в RStudio следующее:

library(EliteQuantR)
setwd('D:/Workspace/EliteQuant_R/strategy')   # Ваш каталог распаковки
source('moving.average.cross.strategy.R')
mystrat <- MovingAverageCrossStrategy$new('AMZN')
engine <- BacktestEngine$new(mystrat)
engine$Run()

Реальная торговля

Настройте файл config.yaml в каталоге server. Если вы используете IB, выполните следующие действия:

1. Откройте торговый терминал IB (TWS), перейдите в меню File / Global Configuration / API / Settings и отметьте «Enable ActiveX and Socket Client», снимите флажок «Read-Only API».
2. Измените свой идентификатор счёта в файле конфигурации на свой собственный; обычно его можно найти в правом верхнем углу окна TWS.
3. Если вы используете CTP, соответствующим образом измените информацию о своём брокерском счёте и адрес CTP.
4. Создайте папки для log_dir и data_dir. Первая хранит журналы работы, а вторая сохраняет данные почасовых данных.
5. Запустите eqserver.exe.

Наконец, войдите в реальную торговлю в RStudio:

setwd('D:/Workspace/EliteQuant_R/server')   # Ваш каталог распаковки
LiveEngine()

IB — самый популярный брокер среди розничных трейдеров. Многие розничные торговые платформы, такие как Quantopian и Quantconnect, поддерживают IB. Если у вас нет счёта IB, но вы хотите попробовать, они предоставляют демонстрационный счёт edemo с паролем demouser. Просто скачайте торговый терминал TWS и используйте этот демонстрационный аккаунт для входа. Обратите внимание, что каждый раз, когда вы входите в торговую платформу с помощью демонстрационного аккаунта, идентификатор счёта будет меняться, поэтому вам необходимо соответствующим образом изменить файл конфигурации EliteQuant.

CTP является фактическим стандартом китайского рынка фьючерсов, включая товарные и финансовые фьючерсы. Они также предоставляют бесплатный демонстрационный счёт SimNow. После регистрации вы получите учётную запись, пароль, brokerid, а также рыночные данные и адреса торговых брокеров. Замените ими соответствующие позиции в файле конфигурации EliteQuant.

Среда разработки

Наша текущая среда разработки включает:

• Windows 10.
• R v3.4.1.
• RStudio v1.0.153.

Структура проекта

Структура бэктестинга:

Структура реальной торговли:

Код структуры:

План разработки

Это перевод исходного текста. Он может не содержать всех деталей и нюансов исходного сообщения.