EliteQuant_Excel

Платформа для создания моделей и проведения торгов с использованием Excel

О проекте

EliteQuant — это открытый и всегда бесплатный унифицированный платформенный продукт для проведения торговых операций. Разработан и используется трейдерами в области квантовых финансов. Исходный код доступен на GitHub и Gitee.

Унификация

Унификация имеет два основных аспекта:

• Общие условия для тестирования и реальной торговли: Для перехода между тестированием и реальными торговыми условиями достаточно поменять источник данных, что позволяет максимально сохранить стабильность и достоверность стратегий.
• Консистентность реализации на различных языках программирования: Это обеспечивает возможность легко и эффективно обмениваться идеями, стратегиями и результатами работы.

Проекты EliteQuant

• Ресурсы для квантового трейдинга
• C++
• Python
• MATLAB
• R
• C#
• Excel
• Java
• Scala
• Go
• Julia

Обзор проекта

EliteQuant Excel представляет собой плагин для Excel, используемый для ценообразования, управления портфелями и управления рисками. Он использует QuantLib как движок для ценообразования по ценным бумагам, CDS, акциям и сырьевым товарам. Метод Монте-Карло расширяет возможности QuantLib до расчета PFE и CVA.Дополнительные детали можно найти в вводной статье и видео на YouKu.

Вклад в проект

Мы приветствуем любую форму участия, будь то открытие проблем, отправка пул-реквестов или создание блоков кода. Поддержка совместной работы помогает другим трейдерам, работающим на других языках программирования.

Установка проекта

Установка не требуется; просто скачайте файл Compiled.zip и распакуйте его.#### Запуск скомпилированного исполняемого файла Скачайте файл Compiled.zip, расположенный в корневой директории проекта. Запустите Excel и откройте файл EliteQuantExcel-addin-x86.xll или EliteQuantExcel-addin-x64.dll из распакованной папки. Должна появиться вкладка EliteQuant. Все функции начинаются с префикса eq, например, вызов функции Excel eqtimedate() вернет текущую дату. В демонстрационном меню присутствуют рабочие книги Black-Scholes и исторических рыночных данных.

Запуск исходного кода

(1) Разместите библиотеки Boost, скомпилированную версию QuantLib и SWIG Windows в папку D:\workspace. Если используется другой путь, то необходимо соответственно изменить пути проектных ссылок. (2) Скачайте и скомпилируйте проект. (3) Откройте xll-файл из Excel, и панель функций будет отображена.

Основные требования к среде разработки

Ниже представлены используемые нами компоненты:

• библиотека Boost C++ v1.65
• библиотека QuantLib C++ v1.11
• SWIG Windows 3.0.12
• Microsoft Visual Studio Community Free Edition 2017
• Microsoft .NET Framework 4.7 (возможно потребуется его понижение до требуемого уровня для вашей машины)
• Microsoft Office Excel Professional Plus 2016

Примеры демонстрации

Модель Black-Scholes

Исторические данные

План развития