Hikyuu Quant Framework — это открытый проект для исследования и анализа стратегий в области квантовой торговли, основанный на C++ и Python. Он предназначен для анализа стратегий и обратной проверки (в настоящее время используется преимущественно для китайского фондового рынка A-share). Основная идея заключается в абстрагировании системы торговых методов путем разделения ее на компоненты: анализ рыночной среды, условия эффективности системы, сигналы, стратегии управления рисками (stop-loss и take-profit), управление капиталом, цели прибыли, алгоритмы корректировки цены и выбор объекта торговли.

👉 Проект:

• https://github.com/fasiondog/hikyuu
• https://gitee.com/fasiondog/hikyuu
• https://gitcode.com/hikyuu/hikyuu

👉 Главная страница проекта: https://hikyuu.org/

👉 Документация: [https://hikyuu.readthedocs.io/ru/latest/index.html](https://hikyuu.readthed Yöntemler.io/ru/latest/index.html)

👉 Примеры: https://nbviewer.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-Index.ipynb?flush_cache=True

👉 Библиотека стратегических компонентов: https://gitee.com/fasiondog/hikyuu_hub

👉 Благодарность пользователям за предоставленную Hikyuu Ubuntu виртуальную машину, доступна для скачивания с помощью Baidu Netdisk (код для доступа: ht8j): https://pan.baidu.com/s/1CAiUWDdgV0c0VhPpe4AgVw?pwd=ht8j

Пример:

    # Создание тестовой учетной записи для обратной проверки, начальный капитал 300 000 юаней
    my_tm = crtTM(init_cash = 300000)

    # Создание сигнального индикатора (5-дневный EMA как быстрая линия, 10-дневный EMA быстрой линии как медленная линия, покупка при пересечении быстрой линии сверху медленной, продажа при пересечении быстрой линии снизу медленной)
    my_sg = SG_Flex(EMA(CLOSE(), n=5), slow_n=10)

    # Фиксированное количество акций для покупки 1000 штук
    my_mm = MM_FixedCount(1000)

    # Создание торговой системы и запуск её
    sys = SYS_Simple(tm = my_tm, sg = my_sg, mm = my_mm)
    sys.run(sm['sz000001'], Query(-150))

Полные примеры можно найти здесь: https://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-Index.ipynb?flush_cache=True

Почему выбрать Hikyuu?

• Гибкая комбинация, классификационное построение библиотек стратегий Hikyuu хорошо абстрагирует системные торговые методы: анализ рыночной среды, условия эффективности системы, сигнальные индикаторы, стратегии управления рисками (stop-loss и take-profit), управление капиталом, цели прибыли, алгоритмы корректировки цены, выбор объекта торговли и распределение капитала. На основе этого можно создать свою библиотеку стратегий и проводить гибкие комбинации и тесты. При исследовании стратегий можно сосредоточиться на конкретных аспектах стратегического поведения. Основные модули представлены ниже:
• Обеспечение производительности, создание своего уникального приложения Проект состоит из трех основных частей: базовый C++-библиотека, Python-библиотека (hikyuu), которая оборачивает C++, и интерактивный инструмент на Python.
  • AMD 7950x: реальная нагрузка на полный рынок A-share (19,13 млн записей) показывает, что загрузка всех данных и вычисление 20-дневного скользящего среднего занимает всего 6 секунд, после загрузки данных вычисление занимает 166 миллисекунд. Подробнее: производительность
  • C++-библиотека предоставляет общую структуру для стратегий, обеспечивая высокую производительность и поддержку многопоточной и многоядерной обработки. Она может использоваться отдельно для создания собственного клиента.
  • Python-библиотека (hikyuu) оборачивает C++-библиотеку и интегрирует talib-библиотеку (например, TA_SMA, аналогична talib.SMA), позволяет преобразовать данные между numpy и pandas, делая использование других мощных Python-инструментов удобным.
  • hikyuu.interactive - интерактивный инструмент для исследования, который предлагает базовые графики для котировок, индикаторов и сигналов системы, используемые для исследования и обратной проверки квантовых стратегий.
• Консистентный код, более легкий и свободный подход к исследованию Поддерживает как объектно-ориентированный, так и командный стиль программирования. В частности, командный стиль позволяет использовать простой и гибкий подход к исследованию.
• Безопасность, свобода и конфиденциальность, создание своего облачного платформы для квантового анализа Объединяет возможности Python + Jupyter и облачные серверы для создания своей облачной платформы для квантового анализа. Размещение Jupyter на облачном сервере позволяет легко получить доступ к своему облачному сервису и реализовать новые идеи в любое время и любом месте.
• Расширяемость способа хранения данных Поддерживает локальное хранение в HDF5 и MySQL. По умолчанию используется HDF5, что обеспечивает меньший объем данных, большую скорость и удобство резервного копирования. К апрелю 2017 года размер файла данных для котировок Shanghai Stock Exchange составил 149М, Shenzhen Stock Exchange - 184М, а минутные данные - менее 2Г.

Хотите узнать больше о Hikyuu? Используйте следующие способы связи:

Присоединитесь к сообществу Zhihu Xing QiuБольше примеров и обсуждение программной торговли (ваше присоединение будет считаться пожертвованием для проекта). Автор гарантирует ответ на все вопросы для членов сообщества Zhihu Xing Qiu, для остальных участников ответы будут зависеть от ситуации.

Подпишитесь на официальный WeChat-канал:

Присоединитесь к WeChat-группе (пожалуйста, укажите "присоединение к hikyuu"):

QQ-чат: 114910869, или используйте QR-код для присоединения

Зависимости проекта

Hikyuu напрямую зависит от следующих открытых проектов (не указаны проекты, которые используются через эти проекты):