1. Новые возможности

   • Добавлены метрики WINNER/INBLOCK/DISCARD/LASTVALUE(CONST)/CYCLE/JUMPUP/JUMPDOWN
   • В PF добавлена возможность без资金分配模式, отрегулирована PF_WithoutAF; одновременно отрегулирован интерфейс run, параметры теперь задаются при создании PF, чтобы обеспечить фиксированный шаблон для компонента hub
   • Усилен SG, поддерживающий значения (интенсивность), арифметические операции сложения, вычитания, умножения и деления, а также логические операции AND и OR
   • Добавлены алгоритмы управления капиталом: MM_FixedCapitalFunds, MM_FixedCountTps
   • Добавлен сигнал SG_OneSide для одной стороны, который используется в основном для арифметических операций в SG
   • Добавлен AF_FixedWeightList

2. Оптимизация функционала

   • Улучшено HikyuuTDX, добавлены сообщения о предупреждении: HDF5 хранилище не может одновременно читаться и записываться; попытка импорта данных с проверкой сервера для предотвращения ошибочного импорта данных; обновление получения подробностей региональных секторов, оптимизация импорта секторов; добавление и регулирование импорта индекса CSI 50
   • Изменён способ загрузки библиотек, теперь поддерживается прямой импорт библиотек через load_hikyuu для загрузки данных
   • Изменены интерфейсы подклассов MM: buyNotify и sellNotify переименованы в _buyNotify и _sellNotify соответственно, добавлен счетчик непрерывной торговли
   • Улучшены расчеты индикаторов HSL, COST, LIUTONGPAN
   • Оптимизированы INDEXC и INDEXO и другие индикаторы для использования соответствующих общих индексов
   • Результаты расчета HSL теперь представлены в виде доли, если требуется процент, следует самостоятельно умножить на 100
   • Тип параметра width для STICKLINE изменен на float
   • Оптимизирован метод tocsv класса TradeManager, если количество столбцов не совпадает, некоторые программы могут некорректно отображать csv
   • Класс Stock получил удобный метод getTradingCalendar для получения календаря торговых дней рынка, к которому он принадлежит
   • Класс MF_MultiFactor добавил параметр ignore_le_zero
   • Класс AF добавил общие параметры ignore_se_score_is_null и ignore_se_score_lt_zero
   • Оптимизирован класс SE_MultiFactor, теперь only_should_buy выбирает только участников, имеющих одновременно существующий сигнал покупки

3. Исправление недочетов

   • исправлено: автоматическое завершение импорта данных после выполнения задачи!
   • исправлено: проблема с параметром dataZoom в pyecharts
   • исправлено: значение параметра fill_null по умолчанию в Python для экспорта DMA
   • исправлено: параллельный диапазон индекса
   • исправлено: проблема с получением количества продаж при использовании пользовательского алгоритма управления капиталом demo2
   • исправлено: количество результатов IDma
   • исправлено: скомпилировано для serialize=n
   • исправлено: взаимное преобразование параметров между Python и C++
   • исправлено: оставленные части ST_Indicator после отмены OP
   • исправлено: добавлено защитное значение NaN для DRAWIMG
   • исправлено: параметры SG не применяются после изменения
   • исправлено: поиск пути Python в xmake.lua (влияет на компиляцию под MacOSX)

1. Новые возможности

   • Добавлены новые функции в HikyuuTdx для импорта данных TDX 880 индекса: 880001/880002 и т.д.
   • Введены новые индикаторы общего рынка: INDEXO, INDEXH, INDEXL, INDEXC, INDEXA, INDEXV.
   • Добавлены новые индикаторы для обработки данных: REPLACE, ISNA, ISINF, ISINFA.
   • В инструменте interactive добавлена быстрая методика select2 для экспорта всех значений указанных индикаторов для конкретной акции в виде DataFrame.
   • Введен новый индикатор MF_Weight для расчета весовых оценок.

2. Улучшения функциональности

   • Обновлен движок отображения графиков ECharts для поддержки отображения производительности системы.
   • Переименованы инструменты zsbk_sz50 и zsbk_sz180 в zsbk_sh50 и zsbk_sh180 соответственно.
   • Добавлен параметр fill_null для некоторых индикаторов, связанных с выравниванием дат, таких как CORR, ADVANCE, DECLINE, INSUM и т.д.
   • Улучшено выравнивание данных при реализации индикатора DMA.
   • Изменено значение логарифма (-inf) при вычислении LOG и LN для нулевых значений.
   • В константы Python добавлено значение infa для представления отрицательной бесконечности.
   • Оптимизированы алгоритмы VAR и VARP с использованием стратегии отбрасывания.

3. Исправление ошибок

   • Исправлен баг в spot_server, который случайно запускал spot_agent после ночного перезапуска.
   • Исправлен баг в RESULT, когда входные данные были представлены в виде прототипической формулы, что могло привести к ошибкам вычисления из-за отсутствия данных.
   • Исправлен начальный расчет корреляции (CORR), который давал неверные результаты при n = 0, а также применена стратегия отбрасывания.

1. Новые возможности

   • Добавлено прямое использование всех индикаторов библиотеки TA-Lib в C++, названия имеют вид "TA_XXX"
   • В графическом движке Matplotlib добавлены функции совместимости с платформой Tongdaxin: STICKLINE, DRAWBAND и другие
   • Добавлен новый индикатор WMA (взвешенный мобильный средний)
   • Добавлен индикатор CONTEXT, который позволяет вычислять значения индикаторов в различных контекстах

2. Исправление ошибок и оптимизация

   • Устранено отсутствие защиты от значений NaN при работе с динамическими параметрами индикаторов
   • Устранена проблема сравнения путей в Windows, связанная с регистром букв
   • Устранена ошибка преобразования типов данных при передаче объекта типа Datetime в функцию pydatetime_to_Datetime
   • Улучшены индикаторы CORR и SPEARMAN
   • Улучшена проверка типов данных Parameter в компиляторе Clang
   • Улучшен вывод списка цен PRICELIST, теперь он корректно выравнивается по правому краю в зависимости от контекста; если сам список представляет собой временной ряд, то он также корректно выравнивается по датам
   • Улучшен обработчик Null, позволяющий использовать конструкцию val == Null() для проверки пустых значений типа double/float
   • Дополнительно учтено равенство объектов типа KData, когда stock имеет значение null, но query различается, такие случаи считаются равными
   • Устранено предупреждение "linestyle" при использовании индикаторов в Matplotlib
   • Обновлён логотип проекта, улучшена отображаемость значков задачника HikyuuTdx

1. Добавлена поддержка установки для macOS и платформы Mac ARM
2. В Storage добавлена поддержка использования пользовательских разделов с помощью методов add_block и remove_block в StockManager
3. Оптимизировано повторное соединение с базой данных MySQL
4. При импорте данных во время торговой сессии в HikyuuTdx отображается диалоговое окно с предложением подтверждения

1. Fixed Linux — исправление системы при скролле, приводящее к её аварийному завершению.
2. SYS_WalkForward — по умолчанию, алгоритм оптимизации изменён на сортировку по годовой доходности аккаунта.
3. Мелкие доработки интерфейса HikyuuTDX.

1. Оптимизация sys_performance, использование единого китайского фондового индекса как базовой даты для торговли, чтобы предотвратить несоответствие между датами референтных и обратной проверки ценных бумаг.
2. Добавление режима перезаполнения портфеля PF, позволяющего указывать даты перезаполнения по неделям/месяцам/числу N в году.
3. Добавление других параметров агента заказов в run_in_strategy и другие методы, чтобы можно было использовать другие способы уведомлений во время реальной торговли (например, электронная почта).
4. В Python добавлен параметр ktype в метод set_krecord_list для объекта Stock.
5. Поддержка Python 3.13 (замечание: из-за того что некоторые зависимые пакеты ещё не поддерживают версию 3.13, импорт данных временно недоступен).
6. Улучшение упаковки, поддержка нескольких версий Python одновременно в одном пакете.
7. Увеличение возможностей метрик VALUE/PRICELIST, возможность одновременного указания соответствующих дат.
8. Добавление функции df_to_ind, которая позволяет преобразовать столбцы данных и столбец дат из pandas.DataFrame в данные индикаторов с помощью указания имени столбца данных и дат.
9. При первом использовании HikyuuTdx для импорта данных, попытка автоматического создания соответствующих каталогов по указанному пути конфигурации.

1. стратегия "фиксированная стратегия" не может отправить сигнал в реальном режиме работы
2. исправлена ошибка запуска примера на C++ "demo2"
3. улучшено поведение стратегии на Python при невозможности завершения с помощью Ctrl+C
4. улучшено расположение элементов графического интерфейса HikyuuTdx, добавлена возможность масштабирования
5. улучшено поведение Strategy при пустом списке типов K-линий, теперь считается, что используются все типы K-линий

1. Новые возможности

   • Добавлен WalkForwardSystem — система стратегий с прокруткой (прокрутка при одном кандидате, оптимизация прокрутки при нескольких кандидатах)
   • Добавлен OptimalSelector — алгоритм оптимизации системы стратегий с прокруткой (работает вместе с WalkForwardSystem)
   • Поддержка указания нескольких временных точек задачами в Strategy
   • В IC/ICIR/MF_MultiFactor/SE_MultiFactor добавлен параметр spearman для контроля метода расчета коэффициента корреляции

2. Улучшения функциональности

   • Улучшен SpotAgent
   • Устранена проблема потери пользовательских наследуемых классов при использовании в другом разделе hub
   • Изменено время ожидания ошибки в HikyuuTDX для предотвращения длительного времени ожидания ошибки на Linux

3. Исправление ошибок

   • Исправлена работа с расширением и сокращением пакета ETF, скорректирована таблица прав на доходы для учета расширения и сокращения пакета
   • Исправлены DMA и INSUM, теперь правильно обрабатываются значения NaN и отбрасывание данных
   • Исправлено сравнение запросов типа KQuery с датой
   • Исправлено неправильное использование m_kdata в системе
   • Исправлено увеличение дня статистического расчета производительности на 1
   • Исправлено отсутствие регистрации сериализации некоторых объектов CN
   • Исправлено отсутствие печати портфеля

1. Исправлено добавление префикса ETF и ошибки в распределении привилегий при увеличении капитала
2. Исправлена ошибка обновления минутных данных рынка
3. Исправлена ошибка формулы индикатора DMA
4. Улучшено определение точности операций в TradeManager при проверке чека out

1. Устранена ошибка обновления минутной свечной информации
2. Оптимизация скорости загрузки данных HikyuuTdx
3. Оптимизация стратегий загрузки данных с приоритетной загрузкой данных одного типа K-линии
4. Оптимизация количества внутренних потоков для экономии системных ресурсов
5. В модуле hikyuu.interactive можно использовать переменные окружения для управления некоторыми стратегиями загрузки данных. Это позволяет сэкономить время первой загрузки при анализе стратегий с помощью .py файла.
6. Дополнено описание Strategy и StrategyContext
7. Устранена утечка памяти при сериализации OperatorSelector

1. Устранена невозможность использования HikyuuTdx при отсутствии xtquant.
2. Настроено конфигурационное поле codepre, добавлено шанхайское ETF-фондоустройство.

1. Оптимизация Strategy, корректировка интерфейса OrderBroker, добавление примера стратегии
2. Добавлено получение данных с помощью miniqmt
3. Улучшена реализация realtime_update, удалены источники sina|tushare, добавлена возможность указывать список акций
4. Улучшение внутреннего планировщика за счет использования общего пула задач
5. Исправлен перезапуск при перезагрузке истории финансовой информации

1. Предварительная загрузка исторических финансовых данных
2. Исправлена ошибка чтения данных типа BLOB в MySQL под Windows, которая приводила к значительному потреблению памяти при чтении исторических финансовых данных
3. Чтение конфигурационного файла HikyuuTdx происходит до переадресации вывода, чтобы избежать ситуации, когда ошибка чтения конфигурационного файла остаётся незамеченной

1. Новые возможности
   Поддержка операторов +-*/, AND, OR в Selector для удобства проверки резонанса

2. Устранение ошибок

   • Исправлен импорт исторических финансовых данных для сегмента 92 ЦЗУ
   • Исправлена ошибка при расчете реинвестирования ETF после сокращения акций
   • Исправлено сообщение об ошибке в INSUM при отсутствии данных для некоторых акций
   • Исправлено отсутствие значения PF в методах getSystemPartName и getSystemPartEnum
   • Исправлено поведение системы PF при немедленной покупке/отложенной продаже
   • Исправлено сообщение об ошибке в анализе при отсутствии данных K-линий
   • Исправлено сообщение об ошибке при получении имени текущего Hub
   • Исправлены уведомления о прогрессе при импорте исторических финансовых данных при импорте локальных данных TongdaXing

3. Оптимизация функциональности

   • Оптимизирован INSUM, BLOCKSETNUM теперь принимает список акций напрямую, игнорируя параметр запроса
   • Оптимизирован HikyuuTDX, чтобы избежать ошибок при импорте при отсутствии каталога
   • Оптимизирован SE_MultiFactor для лучшего соответствия PF
   • Оптимизирован график производительности, используя равномерное пост-реинвестирование для накопленной доходности эталона
   • Оптимизирован выход программы: быстрое освобождение памяти системой OS при отключении режима обнаружения утечек памяти
   • Оптимизирован проект обнаружения утечек; очистка и оптимизация предупреждений компилятора clang/cppcheck; оптимизация создания shared_ptr

1. Устранение проблемы с поддержкой Block в Parameter, что привело к невозможности участия INSUM в расчетах других показателей.
2. Добавление защиты от будущих сигналов, которые могут возникнуть при работе с запаздывающими системами в Portfolio.

1. Исправлена ошибка импорта передачи акций в правах акционеров
2. Добавлены горизонтальные показатели статистики BLOCKSETNUM и INSUM
3. При импорте локальных данных не импортировались исторические финансовые данные
4. Block теперь поддерживает прямое добавление списков ценных бумаг в формате list
5. Исправлена проблема с пустыми Block последовательностями, которые не могут быть загружены

1. Добавьте в заголовок графика, создаваемого с помощью sys.performance, название и маркер соответствующего актива, а также скорректируйте диапазон статистики до конца периода обратного тестирования.
2. Улучшите встроенный индикатор сигнала SG_Band, чтобы он поддерживал использование трёх различных показателей — основного, нижней границы и верхней границы.
3. Исправлено отсутствие имени при использовании по умолчанию в MultiFactorBase.
4. Исправлено отсутствие членов объекта при вызове метода reset в SignalBase.
5. Исправлена реализация take-profit в System, чтобы гарантировать, что take-profit применяется только при наличии прибыли.
6. Исправлено неправильное получение подкомпонентов в part через hub.

1. Установочный пакет HikyuuTDX не использует режим GUI; в Windows 11 использование GUI приводит к немедленному таймауту.
2. При экспорте компонента стратегий с помощью Python поддерживаются динамические атрибуты Python, что реализовано в центре управления (хабе).
3. Исправлена проблема отсутствия оператора присваивания у _Selector, которая вызывала ошибку при клонировании.

Основные исправления

1. Устранена проблема с отображением минутной свечной информации в виде количества акций при получении данных spot.
2. Устранена проблема с альтернативным свойством alternate компонента SG_Cycle, которое должно быть установлено как false для корректной работы примера PF.

Другие исправления

1. Устранена проблема с неправильной загрузкой дивидендов в стратегии.
2. В StrategyContext теперь значения ktypes сортируются по возрастанию для последовательного вызова метода onBar.
3. Устранена ошибка при использовании метода setKRecordList с параметром move(ks).

1. Устранение недочетов

   • исправлено отсутствие расширения акций в ETF
   • исправлена ошибка сверки портфеля при немедленной покупке и отложенной продаже
   • исправлена ошибка отображения текущей доходности при построении графиков с помощью Matplotlib
   • добавлен Tqdm в requirements.txt для обеспечения корректного запуска Windows HikyuuTdx

2. Другие улучшения

   • добавлена возможность получения списка принадлежащих секторов для Stock методом get_belongs_to_block_list
   • усовершенствован sys_performance для выбрасывания исключения при запросе вне диапазона действительных дат актива
   • добавлен параметр only_draw_close в Matplotlib sysplot для ускорения построения графика при большом объеме данных
   • улучшено отображение меток оси X при построении графиков с помощью Matplotlib
   • добавлено название актива в системное имя pf
   • устранены предупреждения компиляции после обновления NNG