1. Новые функции и оптимизации
   • Оптимизация использования памяти для вычисления формул индикаторов, снижение потребления памяти
   • В MF добавлен параметр save_all_factors, по умолчанию False, для снижения потребления памяти
   • В MF добавлен параметр для сортировки сечений данных, реализованы три режима сортировки: убывающий, возрастающий и без сортировки
   • В TradeManager добавлен параметр remark для операций покупки и продажи, оптимизация csv-вывода
   • В Block добавлены поддержка равенства и хэширования
   • В индикатор INSUM добавлены режимы сортировки 4/5, но вычисления в MF слишком ресурсоемкие, рекомендуется использовать RANK-индикатор
   • В StockManager добавлен метод getMarketStock для получения представительных акций индекса для определенного рынка
   • Оптимизация пула потоков для разделения задач, доступных только глобально, и задач, доступных только временно, для предотвращения влияния между глобальными задачами2. Исправление ошибок
   • Исправлено повторное добавление функции обработки котировок, что приводило к увеличению нагрузки на процессор при продолжительной работе
   • Исправлено ошибочное вычисление индикатора RSI
   • Исправлено неправильное вычисление цены выхода при использовании приведённых данных в SYS
   • При построении MACD выровнены оси Y для столбчатых данных и быстрых/медленных линий
   • По умолчанию включена приемка котировок (не соответствует старым описаниям), добавлен вывод сообщений при запуске агента приемки котировок для ясности3. Расширение VIP
   • В событийном драйвере для обратного тестирования добавлены фильтры, такие как один блок
   • В Strategy добавлены поддержка order и order_value, положительные значения для покупки, отрицательные для продажи
   • Добавлен индикатор RANK для вычисления значений ранга и процентного ранга
   • Добавлены индикаторы WITHKTYPE для использования различных временных периодов в одном контексте, включая WITHWEEK и WITHMIN
   • В событийном драйвере для обратного тестирования добавлен параметр support_short для поддержки коротких позиций

1. fixed python: в StrategyContext не удаётся использовать параметры ktype_list и preload_num
2. оптимизирована логика обработки ситуации с涨停一字和跌停一字 в торговой системе (SYS): покупка невозможна при一字涨停, продажа невозможна при一字跌停; улучшена логика принятия решений при нулевых成交量和成交金额
3. улучшена гибкость индикатора CONTEXT, добавлены параметры use_self_ktype и use_self_recover_type

Перевод:

1. fixed python: в StrategyContext не удается использовать параметры ktype_list и preload_num
2. оптимизирована логика обработки ситуации с涨停一字 и跌停一字 в торговой системе (SYS): покупка невозможна при一字涨停, продажа невозможна при一字跌停; улучшена логика принятия решений при нулевых成交量 и成交金额
3. улучшена гибкость индикатора CONTEXT, добавлены параметры use_self_ktype и use_self_recover_type

1. Улучшение функциональности
   • Улучшение локального импорта tdx, добавление поддержки северного обменного фонда, использование pytdx для кодов акций, дивидендов, бонусов и финансовых данных
   • Улучшение создания CVAL для предотвращения блокировки оптимизации подузлов
   • Замена алгоритма округления по методу банкера на традиционное округление по методу "четное/нечетное"
   • Добавление общих параметров get_n в SE для получения результата после комбинированного вычисления
   • Добавление параметров командной строки в importdata для контроля импорта данных K-линий, если передан параметр --ignore-kdata, то данные K-линий не импортируются
   • Улучшение метода загрузки динамических библиотек для обеспечения успешной загрузки плагинов
   • Улучшение функции getKData в Strategy для обработки будущих временных параметров и установки значений по умолчанию
   • Добавление параметра "parallel" для параллельного вычисления в MultiFactorBase, значение по умолчанию true
   • Улучшение логики перераспределения портфеля в SimplePortfolio для защиты от будущих операций в системах с задержкой
   • Добавление функции hku_benchmark в python
   • Улучшение AF для отложенного обработки покупок акций в следующий торговый день, чтобы избежать продажи в тот же день
   • Изменение метрики PRICELIST для использования только как подузлов, исключение использования Indicator в качестве входных данных, чтобы избежать путаницы2. Исправление ошибок
   • fix(trade_sys): Исправление проблемы вычисления факторов для акций без данных
   • fix(indicator): Исправление логики отбрасывания периодов в IF-индикаторе
   • fix(indicator): Исправление ошибки использования параметров в LAST-индикаторе

1. Добавлена поддержка плана по новым проектам, первая серия разрешённых плагинов
   • dataserver — служба кэширования реального времени
   • backtest — обратное тестирование на основе событий
2. Добавлена поддержка плагинов на C++
3. Исправлена ошибка ALIGN при отсутствии fill_null в некоторых случаях
4. Исправлено неправильное условие проверки параметров в BandSignal
5. Попытка исправления PF при прямом использовании в реальном режиме, когда сигналы покупки могут не появляться
6. Улучшена обработка http_client при ненулевом статусе ответа, продолжение получения данных ответа

Вложение — последняя версия для Windows Python 3.8

1. Исправлено вычисление метрик при динамических параметрах
2. Исправлено несоответствие регистра параметров предварительной загрузки свечных данных (K-линия)
3. Исправлено создание SE_MultiFactor с использованием формы SE_MultiFactor(mf, topn), которое не работало корректно
4. Исправлено отсутствие генерации расширенных данных при локальном импорте tdx в MySQL
5. Исправлено соответствие пути файлов для локального импорта tdx в Linux
6. Исправлено отсутствие возможности установки pip на macOS
7. Оптимизированы механизмы загрузки и кэширования компонентов
8. В Environment _add_valid добавлен новый параметр value с значением по умолчанию 1.0
9. Оптимизирована логика обработки исключений в функции IndicatorImp::calculate()
10. Обновлены версии библиотек fmt, nng и sqlite
11. Оптимизирована логика получения диапазона дат и добавлена поддержка хэширования
12. На macOS включена динамическая загрузка библиотек и отключена сериализация
13. Оптимизированы документация и процесс сборки проекта

1. Исправлено: Изменение интерфейса EastMoney привело к отсутствию секторных данных.
2. Добавлено: Формула индикатора BARS SINCE.
3. Улучшено: Оптимизация get_date_range, максимальная дата ограничена датой следующего дня системы.

1. Новые функции

   • Оптимизация стратегии загрузки данных, параметры загрузки в load_hikyuu имеют приоритет над конфигурационным файлом по умолчанию, добавлен параметр preload_num для управления количеством предварительной загрузки

   • Введение новых индикаторов KALMAN (фильтр Калмана), TR (истинная волатильность)

   • Улучшение функции Hub

     • Улучшение help_part для использования по умолчанию параметров в get_part
     • Добавление параметра label и поддержка поиска
     • Добавление функции get_part_list
     • Улучшение производительности get_part

   • EV поддерживает логические операции: сложение, вычитание, умножение, деление, логическое И, логическое ИЛИ

   • Поддержка постфиксной записи 000001.sh

   • Добавление метода heatmap в sys, pf для построения тепловой карты год-месяц для доходности системы

2. Оптимизация функций

   • WEAVE, SG поддерживают ввод нескольких параметров или списков
   • Оптимизация функции crtMM для интерфейса продажи, добавлен параметр get_sell_num с возможностью установки значения по умолчанию None
   • При импорте минутных данных Hikyuutdx добавлено защитное обрамление; добавлен сегмент 302 для китайской биржи创业板
   • Добавлены параметры цвета и прозрачности для функций evplot и cnplot
   • Поддержка использования C++ компонентов в hub на macOS
   • Добавлено защитное обрамление для вызова setKRecordList для null stock3. Исправление ошибок
   • Исправлен расчет ATR
   • Исправлен сбой PF_WithoutAF при отсутствии параметра tm
   • Исправлена потенциальная утечка памяти при множественном наследовании в сериализации
   • Исправлен сбой TradeManager при сохранении записей действий торговли при отсутствии параметра m_costfunc

1. Новые возможности

   • Добавлены метрики WINNER/INBLOCK/DISCARD/LASTVALUE(CONST)/CYCLE/JUMPUP/JUMPDOWN
   • В PF добавлена возможность без资金分配模式, отрегулирована PF_WithoutAF; одновременно отрегулирован интерфейс run, параметры теперь задаются при создании PF, чтобы обеспечить фиксированный шаблон для компонента hub
   • Усилен SG, поддерживающий значения (интенсивность), арифметические операции сложения, вычитания, умножения и деления, а также логические операции AND и OR
   • Добавлены алгоритмы управления капиталом: MM_FixedCapitalFunds, MM_FixedCountTps
   • Добавлен сигнал SG_OneSide для одной стороны, который используется в основном для арифметических операций в SG
   • Добавлен AF_FixedWeightList

2. Оптимизация функционала

   • Улучшено HikyuuTDX, добавлены сообщения о предупреждении: HDF5 хранилище не может одновременно читаться и записываться; попытка импорта данных с проверкой сервера для предотвращения ошибочного импорта данных; обновление получения подробностей региональных секторов, оптимизация импорта секторов; добавление и регулирование импорта индекса CSI 50
   • Изменён способ загрузки библиотек, теперь поддерживается прямой импорт библиотек через load_hikyuu для загрузки данных
   • Изменены интерфейсы подклассов MM: buyNotify и sellNotify переименованы в _buyNotify и _sellNotify соответственно, добавлен счетчик непрерывной торговли
   • Улучшены расчеты индикаторов HSL, COST, LIUTONGPAN
   • Оптимизированы INDEXC и INDEXO и другие индикаторы для использования соответствующих общих индексов
   • Результаты расчета HSL теперь представлены в виде доли, если требуется процент, следует самостоятельно умножить на 100
   • Тип параметра width для STICKLINE изменен на float
   • Оптимизирован метод tocsv класса TradeManager, если количество столбцов не совпадает, некоторые программы могут некорректно отображать csv
   • Класс Stock получил удобный метод getTradingCalendar для получения календаря торговых дней рынка, к которому он принадлежит
   • Класс MF_MultiFactor добавил параметр ignore_le_zero
   • Класс AF добавил общие параметры ignore_se_score_is_null и ignore_se_score_lt_zero
   • Оптимизирован класс SE_MultiFactor, теперь only_should_buy выбирает только участников, имеющих одновременно существующий сигнал покупки

3. Исправление недочетов

   • исправлено: автоматическое завершение импорта данных после выполнения задачи!
   • исправлено: проблема с параметром dataZoom в pyecharts
   • исправлено: значение параметра fill_null по умолчанию в Python для экспорта DMA
   • исправлено: параллельный диапазон индекса
   • исправлено: проблема с получением количества продаж при использовании пользовательского алгоритма управления капиталом demo2
   • исправлено: количество результатов IDma
   • исправлено: скомпилировано для serialize=n
   • исправлено: взаимное преобразование параметров между Python и C++
   • исправлено: оставленные части ST_Indicator после отмены OP
   • исправлено: добавлено защитное значение NaN для DRAWIMG
   • исправлено: параметры SG не применяются после изменения
   • исправлено: поиск пути Python в xmake.lua (влияет на компиляцию под MacOSX)

1. Новые возможности

   • Добавлены новые функции в HikyuuTdx для импорта данных TDX 880 индекса: 880001/880002 и т.д.
   • Введены новые индикаторы общего рынка: INDEXO, INDEXH, INDEXL, INDEXC, INDEXA, INDEXV.
   • Добавлены новые индикаторы для обработки данных: REPLACE, ISNA, ISINF, ISINFA.
   • В инструменте interactive добавлена быстрая методика select2 для экспорта всех значений указанных индикаторов для конкретной акции в виде DataFrame.
   • Введен новый индикатор MF_Weight для расчета весовых оценок.

2. Улучшения функциональности

   • Обновлен движок отображения графиков ECharts для поддержки отображения производительности системы.
   • Переименованы инструменты zsbk_sz50 и zsbk_sz180 в zsbk_sh50 и zsbk_sh180 соответственно.
   • Добавлен параметр fill_null для некоторых индикаторов, связанных с выравниванием дат, таких как CORR, ADVANCE, DECLINE, INSUM и т.д.
   • Улучшено выравнивание данных при реализации индикатора DMA.
   • Изменено значение логарифма (-inf) при вычислении LOG и LN для нулевых значений.
   • В константы Python добавлено значение infa для представления отрицательной бесконечности.
   • Оптимизированы алгоритмы VAR и VARP с использованием стратегии отбрасывания.

3. Исправление ошибок

   • Исправлен баг в spot_server, который случайно запускал spot_agent после ночного перезапуска.
   • Исправлен баг в RESULT, когда входные данные были представлены в виде прототипической формулы, что могло привести к ошибкам вычисления из-за отсутствия данных.
   • Исправлен начальный расчет корреляции (CORR), который давал неверные результаты при n = 0, а также применена стратегия отбрасывания.

1. Новые возможности

   • Добавлено прямое использование всех индикаторов библиотеки TA-Lib в C++, названия имеют вид "TA_XXX"
   • В графическом движке Matplotlib добавлены функции совместимости с платформой Tongdaxin: STICKLINE, DRAWBAND и другие
   • Добавлен новый индикатор WMA (взвешенный мобильный средний)
   • Добавлен индикатор CONTEXT, который позволяет вычислять значения индикаторов в различных контекстах

2. Исправление ошибок и оптимизация

   • Устранено отсутствие защиты от значений NaN при работе с динамическими параметрами индикаторов
   • Устранена проблема сравнения путей в Windows, связанная с регистром букв
   • Устранена ошибка преобразования типов данных при передаче объекта типа Datetime в функцию pydatetime_to_Datetime
   • Улучшены индикаторы CORR и SPEARMAN
   • Улучшена проверка типов данных Parameter в компиляторе Clang
   • Улучшен вывод списка цен PRICELIST, теперь он корректно выравнивается по правому краю в зависимости от контекста; если сам список представляет собой временной ряд, то он также корректно выравнивается по датам
   • Улучшен обработчик Null, позволяющий использовать конструкцию val == Null() для проверки пустых значений типа double/float
   • Дополнительно учтено равенство объектов типа KData, когда stock имеет значение null, но query различается, такие случаи считаются равными
   • Устранено предупреждение "linestyle" при использовании индикаторов в Matplotlib
   • Обновлён логотип проекта, улучшена отображаемость значков задачника HikyuuTdx

1. Добавлена поддержка установки для macOS и платформы Mac ARM
2. В Storage добавлена поддержка использования пользовательских разделов с помощью методов add_block и remove_block в StockManager
3. Оптимизировано повторное соединение с базой данных MySQL
4. При импорте данных во время торговой сессии в HikyuuTdx отображается диалоговое окно с предложением подтверждения

1. Fixed Linux — исправление системы при скролле, приводящее к её аварийному завершению.
2. SYS_WalkForward — по умолчанию, алгоритм оптимизации изменён на сортировку по годовой доходности аккаунта.
3. Мелкие доработки интерфейса HikyuuTDX.

1. Оптимизация sys_performance, использование единого китайского фондового индекса как базовой даты для торговли, чтобы предотвратить несоответствие между датами референтных и обратной проверки ценных бумаг.
2. Добавление режима перезаполнения портфеля PF, позволяющего указывать даты перезаполнения по неделям/месяцам/числу N в году.
3. Добавление других параметров агента заказов в run_in_strategy и другие методы, чтобы можно было использовать другие способы уведомлений во время реальной торговли (например, электронная почта).
4. В Python добавлен параметр ktype в метод set_krecord_list для объекта Stock.
5. Поддержка Python 3.13 (замечание: из-за того что некоторые зависимые пакеты ещё не поддерживают версию 3.13, импорт данных временно недоступен).
6. Улучшение упаковки, поддержка нескольких версий Python одновременно в одном пакете.
7. Увеличение возможностей метрик VALUE/PRICELIST, возможность одновременного указания соответствующих дат.
8. Добавление функции df_to_ind, которая позволяет преобразовать столбцы данных и столбец дат из pandas.DataFrame в данные индикаторов с помощью указания имени столбца данных и дат.
9. При первом использовании HikyuuTdx для импорта данных, попытка автоматического создания соответствующих каталогов по указанному пути конфигурации.

1. стратегия "фиксированная стратегия" не может отправить сигнал в реальном режиме работы
2. исправлена ошибка запуска примера на C++ "demo2"
3. улучшено поведение стратегии на Python при невозможности завершения с помощью Ctrl+C
4. улучшено расположение элементов графического интерфейса HikyuuTdx, добавлена возможность масштабирования
5. улучшено поведение Strategy при пустом списке типов K-линий, теперь считается, что используются все типы K-линий

1. Новые возможности

   • Добавлен WalkForwardSystem — система стратегий с прокруткой (прокрутка при одном кандидате, оптимизация прокрутки при нескольких кандидатах)
   • Добавлен OptimalSelector — алгоритм оптимизации системы стратегий с прокруткой (работает вместе с WalkForwardSystem)
   • Поддержка указания нескольких временных точек задачами в Strategy
   • В IC/ICIR/MF_MultiFactor/SE_MultiFactor добавлен параметр spearman для контроля метода расчета коэффициента корреляции

2. Улучшения функциональности

   • Улучшен SpotAgent
   • Устранена проблема потери пользовательских наследуемых классов при использовании в другом разделе hub
   • Изменено время ожидания ошибки в HikyuuTDX для предотвращения длительного времени ожидания ошибки на Linux

3. Исправление ошибок

   • Исправлена работа с расширением и сокращением пакета ETF, скорректирована таблица прав на доходы для учета расширения и сокращения пакета
   • Исправлены DMA и INSUM, теперь правильно обрабатываются значения NaN и отбрасывание данных
   • Исправлено сравнение запросов типа KQuery с датой
   • Исправлено неправильное использование m_kdata в системе
   • Исправлено увеличение дня статистического расчета производительности на 1
   • Исправлено отсутствие регистрации сериализации некоторых объектов CN
   • Исправлено отсутствие печати портфеля

1. Исправлено добавление префикса ETF и ошибки в распределении привилегий при увеличении капитала
2. Исправлена ошибка обновления минутных данных рынка
3. Исправлена ошибка формулы индикатора DMA
4. Улучшено определение точности операций в TradeManager при проверке чека out

1. Устранена ошибка обновления минутной свечной информации
2. Оптимизация скорости загрузки данных HikyuuTdx
3. Оптимизация стратегий загрузки данных с приоритетной загрузкой данных одного типа K-линии
4. Оптимизация количества внутренних потоков для экономии системных ресурсов
5. В модуле hikyuu.interactive можно использовать переменные окружения для управления некоторыми стратегиями загрузки данных. Это позволяет сэкономить время первой загрузки при анализе стратегий с помощью .py файла.
6. Дополнено описание Strategy и StrategyContext
7. Устранена утечка памяти при сериализации OperatorSelector

1. Устранена невозможность использования HikyuuTdx при отсутствии xtquant.
2. Настроено конфигурационное поле codepre, добавлено шанхайское ETF-фондоустройство.

1. Оптимизация Strategy, корректировка интерфейса OrderBroker, добавление примера стратегии
2. Добавлено получение данных с помощью miniqmt
3. Улучшена реализация realtime_update, удалены источники sina|tushare, добавлена возможность указывать список акций
4. Улучшение внутреннего планировщика за счет использования общего пула задач
5. Исправлен перезапуск при перезагрузке истории финансовой информации

1. Предварительная загрузка исторических финансовых данных
2. Исправлена ошибка чтения данных типа BLOB в MySQL под Windows, которая приводила к значительному потреблению памяти при чтении исторических финансовых данных
3. Чтение конфигурационного файла HikyuuTdx происходит до переадресации вывода, чтобы избежать ситуации, когда ошибка чтения конфигурационного файла остаётся незамеченной