Добавлено

1. Добавлены новые значения перечислений для Шаньдунской фондовой биржи (SSE) и Шэньчжэньской фондовой биржи (SZSE).
2. Добавлена поддержка Linux системы для vnpy_tap.
3. Добавлена поддержка новой основной срочной контрактной информации в vnpy_rqdata (переключение на закрытие предыдущего дня с пропорциональным правом).

Изменено

1. При загрузке стратегий в vnpy_ctastrategy и vnpy_ctabacktester отфильтрована шаблонная цель позиции TargetPosTemplate.
2. В процессе входа и аутентификации в vnpy_ctp, повторная попытка авторизации запрещается только при ошибочном коде доступа.
3. Добавлена поддержка Гуанчжоуской товарной биржи GFEX в vnpy_uft.
4. Добавлена поддержка вывода логов через output в vnpy_tqsdk.
5. Разрешено указание конкретного пользователя для конфигурации баз данных в vnpy_dolphindb.
6. Улучшены правила преобразования кодов для фьючерсов и опционов Zhengzhou Commodity Exchange в vnpy_rqdata.
7. Добавлена поддержка Гуанчжоуской товарной биржи GFEX в vnpy_rqdata.
8. Добавлено проверение банкротства при обратном тестировании в vnpy_portfoliostrategy.
9. Добавлен метод get_size для получения множителя контракта в шаблонах стратегий vnpy_portfoliostrategy.
10. При загрузке данных дневного и часового графиков для обратного тестирования в vnpy_portfoliostrategy используется полная загрузка, а не частичная.

Исправлено1. Исправлены проблемы с полями vt_prefix в RPC-интерфейсе vnpy_rpcservice

2. Исправлены особые случаи обработки текущих и прошлых позиций на SSE INE в vnpy_mini
3. Исправлены проблемы отсутствия функции output при массовых обновлениях данных в vnpy_datamanager
4. Исправлен порядок загрузки исторических данных при обратном тестировании в vnpy_spreadtrading; теперь данные загружаются преимущественно из локальной базы данных

Добавлено

1. Добавлена поддержка Mac OS для vnpy_ctp (M1/M2).

Изменено

1. В функциях BaseDatafeed добавлен параметр output для вывода логов.

2. Приведены к новому параметру output модули данных: vnpy_rqdata, vnpy_ifind, vnpy_wind, vnpy_tushare.

3. Приведены к новому параметру output модули стратегий: vnpy_ctastrategy, vnpy_ctabacktester, vnpy_portfoliostrategy, vnpy_spreadtrading, vnpy_datamanager.

4. Добавлена поддержка режима lock в OffsetConverter для контрактов SHFE/INE.

5. Добавлен глобальный OffsetConverter в OmsEngine; теперь каждый AppEngine не обязан поддерживать его самостоятельно.

6. Добавлен параметр, ограничивающий максимальное количество процессов при выполнении параметрической оптимизации в CTA стратегиях: vnpy_ctastrategy, vnpy_ctabacktester.

7. Добавлен прогрессбар на основе tqdm во время работы алгоритма полного перебора.

8. Добавлен вывод количества итераций во время работы генетического алгоритма оптимизации.

9. Добавлен метод для соответствия контракта базового актива опционному продукту в модуле vnpy_optionmaster.

10. Обновлен DLL-библиотека vnpy_tts для решения проблемы отображения баланса после обновления OpenCTP.

11. Обновлено использование единого определения временной зоны из vnpy.trader.database в vnpy_ctastrategy.

12. Добавлен метод get_size для получения множителя контракта в шаблоне стратегии vnpy_ctastrategy.

13. Добавлен метод для проверки позиций при расчёте эффективности в модуле backtest vnpy_spreadtrading.

14. Обновлено содержание vt_positionid с добавлением префикса gateway_name.## Исправлено

15. Исправлена ошибка в параметрах хуков обработки ошибок threading_excepthook

16. Исправлено непредвиденное поведение при получении исторических данных через vnpy_ib

17. Исправлено обязательное присвоение None значения параметру proxy в модулях aiohttp, vnpy_rest и vnpy_websocket при передаче пустой строки

18. Исправлено недостаточное количество строк в таблице мониторинга Greeks в модуле vnpy_optionmaster

19. Исправлено возникновение ошибки при запросе данных по опционам акций через vnpy_rqdata

20. Исправлено возникновение ошибки при получении информации по фьючерсу и споту через RqdataGateway в модуле vnpy_rqdata

21. Исправлено преобразование defaultdict в dict при восстановлении данных из кэша в модуле vnpy_portfoliostrategy

Новое

1. Добавлено подключение к межрыночному API котировок RQData через RqdataGateway
2. Добавлена поддержка торгового API EastMoney Trading EMT через vnpy_emt

Изменено

1. Обновлен модуль vnpy_algotrading (шаблоны, движок) для поддержки одиночной стратегии алгоритмической торговли
2. Улучшена система управления состоянием алгоритма в vnpy_algotrading с добавлением новых значений состояния, позволяющих приостанавливать и возобновлять работу алгоритма
3. Обновлены интерфейсы HFT для поддержки версии 2.0 API объединенного торгового гейтвея China Securities
4. Улучшен шаблон стратегий в vnpy_portfoliostrategy для поддержки режима реинвестирования позиций

Исправлено

1. Исправлено отлавливание ошибок в фоновых потоках для совместимости с Python 3.7
2. Исправлено повторное использование временных периодов при загрузке исторических данных через vnpy_mysql
3. Исправлено проблемное выполнение заявок через vnpy_ib после обновления клиента TWS
4. Исправлено использование asyncio в vnpy_rest/vnpy_websocket для Python 3.10 и выше
5. Исправлено неправильное состояние "в процессе" при отказе выполнения заявок через vnpy_sopt из-за ограничений скорости запросов

Добавлено

1. Добавлена интеграция с системой управления активами Jees Asset Management в VNPy.

Изменено

1. Включен механизм keepalive для соединений pyzmq в vnpy.rpc для предотвращения отключения пассивных соединений при работе в сложной сети.
2. Удалён EVENT_TIMER событийный таймер для отправки данных серверной части vnpy_rpcservice.
3. Внедрен метод записи данных в батчах для модуля vnpy_postgresql для повышения производительности.
4. Добавлено ловли исключений в подпроцессах VeighNa Trader (требуется Python ≥ 3.8).
5. Изменено получение исторических свечей для валютных пар и драгоценных металлов в vnpy_ib интерфейсе на использование средней цены вместо цены заключения сделки.
6. Добавлен контроль за банкротством счета во время обратного тестирования в vnpy_ctastrategy.
7. Оптимизирована процедура шифрования и аутентификации в модуле vnpy_webtrader для поддержки перезапуска web-сервера.

Исправлено

1. Исправлена совместимость модуля vnpy.rpc с версией pyzmq 23.0 и выше для работы без NOBLOCK.
2. Исправлены проблемы совместимости после обновления TDengine до новой версии в модуле vnpy_taos.
3. Исправлено удаление старых данных при обновлении сводной информации в модуле vnpy_datamanager.

Добавлено

1. В компонент базы данных vnpy.trader.database добавлен объект TickOverview.
2. Добавлена торговая биржа имитационной среды vnpy_gm.
3. В базовый тип данных BaseData добавлено поле extra (словарь типа), предназначенное для передачи произвольных связанных данных.

Изменено

1. Внутренняя Python-библиотека zoneinfo заменена сторонней библиотекой pytz.
2. Откорректированы торговые интерфейсы, сервисы данных, адаптеры баз данных и модули приложений с использованием нового объекта ZoneInfo для указания информации о часовых зонах.
3. В интерфейсе адаптера базы данных vnpy.trader.database добавлен параметр stream при записи данных, что повышает производительность записи рыночных данных.

Добавлено

1. Добавлена строка перечисления значений GFEX для Гуанчжоуского товарного рынка.
2. Добавлен тестовый интерфейс проникновения CTP опционов (ETF) vnpy_sopttest.
3. Добавлено значение перечисления Currency.CAD (канадский доллар).
4. Добавлены значения перечисления Exchange.TSE (торговая площадь Торонто) и Exchange.AMEX (американская торговая площадь).
5. Добавлен vnpy_taos, адаптер базы данных временных рядов TDengine компании Taoshi.
6. Добавлен vnpy_timescaledb, адаптер базы данных временных рядов TimescaleDB.

Изменено

1. Обновлены vnpy_ctp и vnpy_ctptest для поддержки Гуанчжоуского товарного рынка.
2. Обновлены API интерфейсы наличия в vnpy_tora до последней версии: API_Python3.7_交易_v4.0.3_20220222.
3. Обновлены API интерфейсы опционов в vnpy_tora до последней версии: API_Python3.7_v1.3.2_20211201.
4. Обновлены vnpy_esunny и vnpy_tap для вызова функций выхода API при закрытии интерфейсов.
5. Удалена поддержка обратных контрактов из vnpy_ctastrategy, vnpy_ctabacktester и vnpy_optionmaster.
6. Добавлена поддержка H-shares Connect, Shenzhen Shares Connect, Toronto Stock Exchange и American Stock Exchange в vnpy_ib.
7. Добавлена поддержка данных котировок индексов в vnpy_ib.
8. Добавлена возможность поиска экземпляров стратегий в интерфейсе управления торговлей стратегий vnpy_ctastrategy.## Исправлено
9. Исправлена проблема с количеством баров K-линий в vnpy_mongodb (используется новый метод count_documents).
10. Исправлена проблема с автоматическим сохранением состояния интерфейса компонентами BaseMonitor, возникшая из-за того, что объект PySide6 уничтожался при выходе из программы (исправлен метод).

Приложение PySide6 теперь корректно сохраняет состояние интерфейса благодаря исправлению метода.

Добавлено

1. Добавлена интеграция с имитационной средой торговли UF2.0 от Hangsheng Cloud для VNPy (vnpy_uf)
2. Добавлена интеграция с имитационной средой обучения Hoxiang Tutoring для VNPy (vnpy_hx)

Изменено

1. Обновлен до версии 4.2 модуль tzlocal для устранения предупреждений в функции get_localzone()
2. Улучшены аннотации типов для функций и переменных в коде
3. Вместо старого QtCore.pyqtSignal используется QtCore.Signal
4. Оптимизированы детали работы с заявками и исполнениями в интерфейсе vnpy_rohon
5. Обновлен до версии XTP API 2.2.32.2.0 модуль vnpy_xtp для поддержки новой системы облигаций на Шаньхайской фондовой бирже
6. Ускорена скорость записи данных в базу MongoDB в модуле vnpy_mongodb с использованием возможности пакетной записи из pymongo 4.0
7. Добавлено обработку случаев, когда функции отправки заявок в модуле vnpy_ctp возвращают значение отличное от нуля (неудачная отправка запроса)
8. В выпадающем списке шаблонов стратегий в модулях vnpy_ctastrategy и vnpy_ctabacktester содержимое списка отсортировано по первой букве

Исправлено

1. Исправлено проблемное обновление данных компонента мониторинга греческих значений в модуле vnpy_optionmaster
2. Исправлено проблемное чтение данных из MongoDB в модуле vnpy_mongodb из-за отсутствия информации о часовых поясах в метках времени
3. Исправлено отсутствие файла lib при сборке исходного кода sdist в модуле vnpy_tts
4. Исправлено некорректное парсинг данных при получении NaN в ответе от RQData в модуле vnpy_rqdata

Основные изменения:

1. Официальная поддержка версий обновлена до 3.10 (сохранение совместимости с 3.7, 3.8, 3.9)
2. Обновление графического библиотечного пакета на PySide6 (в связи с проблемами совместимости API отменено использование PyQt6)
3. Удалены директории подмодулей api, gateway и app
4. Из файла requirements.txt удалены дефолтные зависимости плагинов
5. Упрощенная реорганизация подмодуля rpc, ориентированная на надежное межпроцессное взаимодействие в локальной сети и на одном компьютере
6. Отсутствие поддержки аутентификации в подмодуле rpc
7. Изменение реализации механизма heartbeat в подмодуле rpc
8. Удаление кодового редактора, основанного на QScintilla, замена его открытием через VSCode
9. Оптимизация логики загрузки значков кнопок QAction в главном окне MainWindow

Интерфейсы торговли

1. Выделение проекта vnpy_sec
2. Выделение проекта vnpy_nhtd
3. Выделение проекта vnpy_hft
4. Добавление интерфейса для торговли опционами через HTS в проекте vnpy_hts

Применение стратегий

1. Выделение проекта vnpy_rpcservice

Основной фреймворк

1. Обновление скриптов однокликовой установки для трёх основных систем

Интерфейсы торговли

1. vnpy_ost — интерфейс быстрой торговли OST от Oriental Fund OstGateway
2. Разделение проекта vnpy_tora — обновление интерфейса Qidian компании Huaxin Securities до версии 4.0
3. Разделение проекта vnpy_femas
4. Разделение проекта vnpy_ksgold
5. Разделение проекта vnpy_futu

Применение стратегий

1. Разделение проекта vnpy_portfoliostrategy
2. Разделение проекта vnpy_paperaccount
3. Разделение проекта vnpy_excelrtd