1. Улучшена функциональность FINANCE, добавлены параметры only_year_report и dynamic для вычислений P/E ratio и других показателей.
2. При отрисовке Indicator.plot ось X установлена как дата.
3. Добавлен сегмент 92 для Биржи Небо.
4. Добавлена таблица BlockIndex для поддержки получения соответствующего индекса для блока.
5. Исправлен процесс импорта информации о разделах, при плохой сети, если текущая информация о разделе не была получена, предыдущая информация о разделе не будет удалена.
6. Исправлено поведение interactive, когда blockbj пуст.

1. Новые возможности

   • Внесение исторических финансовых данных в базу данных и добавление метрики FINANCE для получения соответствующих исторических финансовых данных
   • Добавлена метрика RESULT для получения результатов из нескольких наборов данных с помощью формул метрик
   • Открыт доступ к некоторым атрибутам объекта Stock для изменения во время выполнения программы; добавлен метод set_krecord_list для создания временного объекта Stock при использовании других источников данных и получения данных K-линий

2. Устранение ошибок

   • Исправлена ошибка при получении информации о праздничных днях
   • Исправлено зависание при инициализации hdf5 при наличии только дневных данных в Jupyter Notebook
   • Исправлены проблемы с новыми акциями из Биржи Нью-Йорка, которые были импортированы как тип A-акций вместо специфического типа

1. Добавлен показатель оборачиваемости акций TURNOVER
2. Добавлена новая типология акций STOCKTYPE_A_BJ (Beijing Stock Exchange). Минимальный объем торгов для акций STAR Market и Beijing Stock Exchange установлен в размере 1
3. Исправлено сообщение об ошибке в sys_performance при установке даты создания tm раньше даты отчета
4. Внутреннее название prtflo в hub изменено на pf для унификации названий
5. Изменено имя метода getScores в классе MF_MultiFactor (ранее было getScore). Теперь этот метод возвращает пустой список вместо выброса исключения, если данные за указанную дату отсутствуют
6. Исправлено отсутствие работы метода to_df в классах TradeRecordList и PositionRecordList на Python
7. В hku_catch игнорируется перехват исключений KeyboardInterrupt для обеспечения возможности прерывания программы с помощью Ctrl+C в Python
8. Название crtSL изменено на crtSP (алгоритм расчета ценового спреда), чтобы соответствовать другим внутренним названиям
9. Исправлено отсутствие функций hku_save и hku_load, что вызывало ошибки выполнения примеров
10. Исправлено отсутствие некоторых интерфейсов в функции crtMM
11. Обновлены другие примеры, которые ранее завершались с ошибками, такие как OrderBroker (требуется создание объекта перед его использованием в методе pybind)
12. Добавлено значение CAPITAL (капитализация обращаемых акций), которое можно использовать вместо LIUTONGPAN, но до этого отсутствовало указание на CAPITAL

1. Новые возможности

   • Внедрен компонент MF с множеством факторов, используемый для ранжирования и оценки активов на основе временного среза данных, а также для переструктурирования PF (портфеля инвестиций), SE (алгоритма выбора акций). Процесс включает портфель PF — временное ранжирование MF — отбор акций SE — системные стратегии SYS — момент покупки SG — управление капиталом MM — защиту от потерь ST / защиту прибыли TP — цель прибыли PG. Все эти компоненты теперь представлены как модульные торговые компоненты.
   • Добавлены новые показатели ZBOND10 (ставка доходности десятилетних казначейских обязательств для расчета отношения Шарпа), SPEARMAN (коэффициент ранговой корреляции), IC (информационный коэффициент), ICIR (информационный коэффициент отношения).
   • Добавлены нормализованные показатели (например, EQUAL_FORWARD), что позволяет использовать данные с учетом правил распределения для вычисления некоторых показателей.
   • В Python добавлена возможность использования метода performance для PF и SYS, чтобы можно было сразу просмотреть производительность системы.
   • Добавлен метод concat_to_df для объединения нескольких показателей в pandas DataFrame, что упрощает дальнейшую работу с этими данными другими пакетами pandas.
   • Поддержка динамической проверки всех системных компонентов и показателей при изменении параметров.

2. Другие улучшения и изменения

   • Улучшение метода быстрого создания объектов в Python для поддержки клонирования экземпляров наследования Python с приватными свойствами, что позволяет вызывать их из C++.
   • Для метрики ALIGN добавлен параметр fill_null для управления заполнением NaN значений или использованием ближайших данных.
   • Реорганизация процесса реинициализации/клонирования системы на основе общих свойств компонентов.
   • Оптимизация взаимодействия логирования C++ с окружением Python.
   • Возможность фильтрации StockManager, Block, MF через функции фильтрации для получения связанных ценных бумаг.
   • Улучшение CLOSE/OPEN/HIGH/LOW/AMO/VOL в Python для устранения необходимости использования скобок в формулах.
   • Добавлены методы equal/isSame для Indicator для упрощения тестовых примеров.
   • Отображение статистических результатов производительности в последовательном порядке.
   • Обновление метода get_part для получения компонентов из хранилища без необходимости указания имени параметра.
   • Оптимизация методов получения кривой капитала TradeManager и других изменений ввода Python.
   • Чистка заголовков сериализации C++, а также информации статического анализа cppcheck.
   • Совместимость с MYSQL_OPT_RECONNECT.
   • Изменение вывода SpendTimer на std::cout для удобства захвата вывода Jupyter.

SpendTimer теперь выводит информацию на std::cout для удобства захвата вывода Jupyter.

3. Исправление ошибок
   • Исправлено отсутствие исторических акций, прекративших торговлю, при создании stock.db.
   • Исправлены проблемы импорта локальных данных TDX.
   • Исправлены ошибки низкоточечной версии Python в тестовых примерах.
   • Исправлены проблемы создания директорий логов Python.
   • Исправлены ошибки в получении списка сделок get_trans_list.

1. Для использования C++ компонентов обновления с помощью hub (репозитория стратегий), см. <https://gitee.com/fasiondog/hikyuu_hub>_
2. Попытка получить файл hosts.py в папке пользователя для удобства изменения связанных настроек сервера pytdx
3. Изменение макросов уровня логирования для предотвращения конфликтов под Windows
4. Очистка и оптимизация сообщений предупреждений от cppcheck

1. Общее улучшение и оптимизация

   • Полностью перешли с boost.python на pybind11 для удобства отключения блока управления потоками (GIL) в части C++, что позволяет параллельно вызывать код Python
   • Ускорена скорость загрузки данных, особенно при использовании движка MYSQL, время инициализации сократилось с 6 до 1 секунды
   • Информация о блоках теперь хранится в MySQL/SQLite, поддержка старого формата Qianlong ini остаётся, но требует самостоятельного изменения конфигурационного файла. При использовании HikyuuTdx для настройки и хранении данных в HDF5, конфигурационный файл автоматически обновляется до использования SQLite. Для продолжения использования формата Qianlong требуется выполнение импорта через importdata и обновление информации о блоках через tools/update_block_info.py.

2. Расширенные возможности

   • Улучшена поддержка сетевых операций для сбора рыночной информации
   • Добавлены новые технические индикаторы MDD/MRR (относительный спад относительно исторического максимума / относительная прибыльность относительно исторического минимума)
   • Поддержана возможность обновления версий с уведомлением
   • Создание шаблонного конфигурационного файла для сред без графического интерфейса
   • В разделе Performance добавлена статистика по максимальному заработку/убытку за одну сделку
   • Добавлен индикатор CN_Bool для условий эффективности системы
   • Усилен модуль Condition, добавлены методы get_datetime_list и get_values
   • Добавлено сообщение при отсутствии выбора данных в HikyuuTdx
   • Добавлен метод to_df для объекта Performance в Python
   • В модуле Datetime добавлен метод ticks для получения количества микросекунд с минимальной датой

3. Исправление ошибок

   • Исправлено начальное значение take-profit, чтобы он не применялся до момента достижения прибыли
   • Исправлено отсутствие сериализации для BandSignal
   • Исправлено поведение Condition при отсутствии настроек SG

4. Другие изменения

   • Совместимость с новыми и старыми версиями библиотеки akshare
   • Отключение предупреждений при импорте Talib

1. Добавлен временной индикатор Tushare (DATE/TIME/YEAR/MONTH/WEEK/DAY/HOUR/MINUTE)
2. Добавлена возможность вычисления линейной регрессии с помощью индикатора SLOPE
3. Улучшено хранение данных в движке MySQL, теперь поддерживаются импорт минутных и секундных данных, а также финансовых данных
4. Временные метки расширены до уровня целых чисел в секундах, а также методы возврата целых значений для серии ymdhms
5. Исправлена проблема с обновлением последней даты обновления при импорте данных с Beijing Stock Exchange
6. Исправлена возможная ошибка при эквивалентизации индикатора CVAL
7. Исправлена ошибка кодировки UTF-8 конфигурационного файла в Windows

1. Оптимизация производительности

   #125 <https://github.com/fasiondog/hikyuu/pull/125>_ Оптимизация объединения показателей, скорость вычислений увеличилась в 8–10 раз.

2. Улучшение функциональности

   • Вынесение операций покупки с короткой позицией/продажи с длинной позицией в TradeManager в Python
   • Вынесение метода get_index_range класса Stock в Python
   • Добавление опции stacktrace в варианты компиляции для удобства вывода стека вызовов при возникновении ошибок
   • Оптимизация базовых инфраструктурных модулей TimerManager, пула потоков и управляемых данных
   • Поддержка привязки datetime в движках данных MySQL и SQLite
   • Оптимизация значений по умолчанию для метрик
   • Обновление версии библиотеки FlatBuffers до 23.5.6
   • Оптимизация сравнения равенства объектов класса Stock
   • Усовершенствование и вынос в Python сравнения равенства/неравенства объектов классов KQuery, KRecord и KData
   • Усовершенствование модуля Performance

3. Исправление других ошибок

   • Обновление методов серии сигналов SG для решения проблем, остающихся после удаления оператора OP
   • Исправление использования устаревшего метода при преобразовании TradeList в numpy
   • Исправление проблемы выхода за границы массива в методе SUM
   • Исправление неподдержки путей Windows на русском языке в парсере конфигурационных файлов IniParser
   • Исправление ошибочного расчета при наличии значения NaN в методе RSI
   • Исправление ошибки сборки при использовании Ubuntu 23.10

1. Устойчивость и совместимость

   • Временная проблема с установкой режима компиляции в setup.py была исправлена, что обеспечивает корректное применение параллельной компиляции.
   • Оптимизация загрузки данных HikyuuTdx, добавлено управление таймаутами для предотвращения застревания процесса из-за сетевых проблем.
   • Добавлено обнаружение ошибок соединения pytdx для записи соответствующих логов.

2. Оптимизация алгоритмов

   • Улучшены алгоритмы VAR и STDP, теперь используется сдвиговой метод, что повысило производительность вычислений.
   • Исправлена проблема отсутствия команды break в формуле weave, чтобы избежать аварийного завершения при печати.
   • Добавлен новый показатель корреляции CORR.

• Исправлена проблема отсутствия настройки discard в функции SUM.
• Исправлена проблема неправильного присваивания значения m_discard при использовании setDiscard когда discard < size.

3. Расширение функциональности

   • Добавлена поддержка графиков pyecharts.
   • Автоматическое использование интерактивного режима Matplotlib в iPython/Notebook и улучшение эффекта Bokeh.
   • Теперь можно получить экземпляр StockManager напрямую через StrategyBase.
   • Автоматическая настройка шрифта Matplotlib на кириллицу.
   • Добавлен защитный механизм TimerManager против изменения системного времени.
   • Новая возможность конвертации временного интервала в SQLite kdata driver.

4. Другие исправления и улучшения

   • Исправлены проблемы getFinanceInfo и getHistoryFinanceInfo, которые действуют только для типа акций STOCKTYPE_A.
   • Исправлена логика проверки в методе IndicatorImp::setContext для правильного изменения контекста во время прохода.
   • Добавлены часто используемые многоплатформенные функции.
   • Добавлена функция отправки обратной связи.
   • Улучшен выбор компилятора для использования xmake некоторыми пользователями.
   • Исправлены недочеты функции split, а также добавлены новые функции преобразования байтов в строки byteToHexStr.

1. Устранение проблемы с обновлением m_broker_last_datetime при использовании нескольких брокеров
2. Поддержка запроса Query.HOUR2
3. Оптимизация кэширования Stock с добавлением второй защиты
4. Корректировка времени delta при условии start_time < phase1_start
5. Добавление таймаута для запросов requests.get через прокси
6. При повторном использовании одного IP-адреса прокси, если таймаут происходит шесть раз, меняется IP-адрес
7. Решение ситуации, когда delta.total_seconds() возвращает отрицательное значение
8. Обновление таймаута для executor.map
9. Устранение проблем с Bokeh3
10. Обновление версии flatbuffers
11. Обновление fmt
12. Исправление ошибки "zsbk_sz = blockbj" на "zsbk_bj = blockbj"
13. Оптимизация процесса компиляции проекта

Устранённый MySQL движок может импортировать данные, но фактически не может быть использован.

1. Добавлена публикация пакета PyPI для Linux, теперь установка через pip install hikyuu возможна в Linux.
2. Улучшена защита при неудачной загрузке таблицы кодов акций.
3. Улучшена защита от异常在图形用户界面中出现。
4. Исправлено сообщение об ошибке движка базы данных MySQL в Linux (все имена таблиц преобразованы в нижний регистр).
5. Исправлено Issue #I5YE01 - проблема с отображением времени при прокрутке мыши в bokeh_draw.py.

1. Добавление данных с биржи Пекина
2. Улучшение процесса скачивания данных, исправление проблемы отсутствия части данных при использовании pytdx
3. Восстановление скачивания финансовых данных
4. Добавление файла start_insight_sdk.py для получения актуальных данных через API Huatuo Insight
5. Усовершенствование управления сообщениями nng в модуле hikyuuTdx
6. Добавление параметра в hku_catch для указания необходимости повторного выброса исключения
7. Исправление демонстрационной версии

1. Исправлено сохранение данных в trade_manage; установка ставки TC_FixedA2017 приводила к сбою сохранения данных.
2. В методе TradeManager::getFunds исправлена ошибка в значении времени окончания, которое было некорректно записано как 11:59 вместо 23:59.
3. Устранено отключение агента заказов.

1. Поддержка динамических параметров в индикаторах

    В торговых платформах, таких как каналы цен и программы отслеживания финансовых рынков, параметры окон технических индикаторов обычно поддерживают целочисленные значения и могут использовать другие индикаторы:
   
    T1 := HHVBARS(H, 120); {Количество дней до сегодняшнего дня с максимальной ценой за последние 120 дней}
    L120 := LLV(L, T1 + 1); {Минимальная цена за период между текущей датой и днем максимальной цены}
   
    Теперь в Hikyuu также можно использовать индикаторы в качестве параметров:
   
    T1 = HHVBARS(H, 120)
    L120 = LLV(L, T1 + 1)
    L120.set_context(k)
    L120.plot()
   
    Обратите внимание
   
    Из-за невозможности отличить, является ли ind параметром индикатора или вычисленным значением, если требуется использовать ind как параметр, следует явно указать это через IndParam, например: EMA(IndParam(ind)).
   
    Лучший способ — это использование имени параметра для четкого указания того, что используется как параметр:
   
    x = EMA(c)  # Использует закрытую цену как входные данные для расчета
    y = EMA(IndParam(c)) # Использует закрытую цену как параметр n
    z = EMA(n=c) # Использует закрытую цену как параметр n
   

2. Улучшение PF, AF, SE

    Теперь можно полноценно использовать портфели активов:
   
    # Создание системы стратегий
    my_mm = MM_FixedCount(100)
    my_sg = SG_Flex(EMA(n=5), slow_n=10)
    my_sys = SYS_Simple(sg=my_sg, mm=my_mm)
   
    # Создание алгоритма выбора, используемого для ежедневного выбора торговой системы
    # Здесь используется фиксированный выборник, то есть каждый день выбирается один и тот же набор систем
    my_se = SE_Fixed([s for s in blocka if s.valid], my_sys)
   
    # Создание распределителя активов, который определяет, как распределяются средства между выбранными системами
    # Здесь создается равномерный распределитель активов, то есть средства распределяются пропорционально между всеми выбранными системами
    my_af = AF_EqualWeight()
   
    # Создание портфеля активов
    # Создание счета, начальный баланс которого составляет 2 млн рублей, начиная с января 2001 года. Поскольку используется равномерный распределитель, средства будут распределены равномерно между всеми выбранными системами,
    # Если начальный баланс слишком мал, каждая система может не иметь достаточно средств для выполнения сделок.
    my_tm = crtTM(Datetime(200101010000), 2000000)
    my_pf = PF_Simple(tm=my_tm, af=my_af, se=my_se)
   
    # Запуск портфеля активов
    q = Query(-500)
    %time my_pf.run(Query(-500))
   
    x = my_tm.get_funds_curve(sm.get_trading_calendar(q))
    PRICELIST(x).plot()
   

3. Исправление ошибки компиляции при сборке Fedora 34, предупреждение warning

4. Исправление ошибок в скриптах обновления MySQL

5. Исправление неверного расчета чистой прибыли после корректировки данных, а также вывод предупреждения при использовании этих данных для обратного тестирования (передняя коррекция данных относится к будущим функциям)

1. Исправление importdata
2. Добавление метода getPosInStock в KData
3. Поддержка изменения свойства recoverType в KQuery
4. Поддержка использования исправленных данных в System
5. Добавление праздников 2022 года
6. Изменение примеров для выполнения в новой версии
7. Устранение ошибок в других документах помощи

1. При выполнении импорта HikyuuTdx автоматически сохраняет конфигурацию, чтобы избежать необходимости выхода при первом использовании hikyuu.
2. Добавлены акции с кодами, начинающимися на 301, для ChiNext.
3. Устранена проблема неполного отображения HikyuuTdx при масштабировании окна.
4. Исправлена ошибка вычисления HHVLLV, LLVBARS и HHVBARS.
5. Оптимизация расчета метрик при сбросе контекста; если контекст не изменился, метрика сама решает, следует ли выполнять повторный расчет.
6. Исправлена проблема с недействием функции to_df при преобразовании данных по барам и временным интервалам.
7. При экспорте в hdf5 HikyuuTdx добавляет защиту данных; при возникновении ошибки таблица удаляется, что позволяет восстановить экспорт при следующей попытке.
8. Исправлена проблема деактивации реинвестирования после использования данных прав на акции из TongdaXing.
9. Удалён подмодуль hikyuu_extern_libs; для Windows HDF5 и MySQL используются скачиваемые зависимости.
10. Оптимизация логов графического интерфейса HikyuuTDX; захватывание вывода логов подпроцессов.

1. Добавление сектора STAR Market
2. Улучшение инфраструктуры, добавление MQThreadPool и MQStealThreadPool, оптимизация StealThreadPool
3. Оптимизация DbConnect, добавление DBCondition
4. В datetime добавлен метод hex(), который возвращает совместимый с Oracle формат хранения datetime
5. Исправление технических показателей RSI и KDJ
6. Исправление функции выборки
7. Исправление ошибок при реальном сборе данных
8. Исправление префикса таблицы A-акций Shanghai Stock Exchange в createdb.sql
9. Отмена указания AVX командной строки во время компиляции, чтобы избежать проблем с неподдерживаемыми архитектурами процессора

Исправлено:

1. Ошибка при смене импорта MySQL в HikyuuTDX: сообщение об ошибке "папка не существует"
2. Локальный импорт TDX исправлен и теперь поддерживает импорт MySQL

1. Обновлены примеры в examples/notebook
2. Исправлены ошибки