1. Новые возможности
   Поддержка операторов +-*/, AND, OR в Selector для удобства проверки резонанса

2. Устранение ошибок

   • Исправлен импорт исторических финансовых данных для сегмента 92 ЦЗУ
   • Исправлена ошибка при расчете реинвестирования ETF после сокращения акций
   • Исправлено сообщение об ошибке в INSUM при отсутствии данных для некоторых акций
   • Исправлено отсутствие значения PF в методах getSystemPartName и getSystemPartEnum
   • Исправлено поведение системы PF при немедленной покупке/отложенной продаже
   • Исправлено сообщение об ошибке в анализе при отсутствии данных K-линий
   • Исправлено сообщение об ошибке при получении имени текущего Hub
   • Исправлены уведомления о прогрессе при импорте исторических финансовых данных при импорте локальных данных TongdaXing

3. Оптимизация функциональности

   • Оптимизирован INSUM, BLOCKSETNUM теперь принимает список акций напрямую, игнорируя параметр запроса
   • Оптимизирован HikyuuTDX, чтобы избежать ошибок при импорте при отсутствии каталога
   • Оптимизирован SE_MultiFactor для лучшего соответствия PF
   • Оптимизирован график производительности, используя равномерное пост-реинвестирование для накопленной доходности эталона
   • Оптимизирован выход программы: быстрое освобождение памяти системой OS при отключении режима обнаружения утечек памяти
   • Оптимизирован проект обнаружения утечек; очистка и оптимизация предупреждений компилятора clang/cppcheck; оптимизация создания shared_ptr

1. Устранение проблемы с поддержкой Block в Parameter, что привело к невозможности участия INSUM в расчетах других показателей.
2. Добавление защиты от будущих сигналов, которые могут возникнуть при работе с запаздывающими системами в Portfolio.

1. Исправлена ошибка импорта передачи акций в правах акционеров
2. Добавлены горизонтальные показатели статистики BLOCKSETNUM и INSUM
3. При импорте локальных данных не импортировались исторические финансовые данные
4. Block теперь поддерживает прямое добавление списков ценных бумаг в формате list
5. Исправлена проблема с пустыми Block последовательностями, которые не могут быть загружены

1. Добавьте в заголовок графика, создаваемого с помощью sys.performance, название и маркер соответствующего актива, а также скорректируйте диапазон статистики до конца периода обратного тестирования.
2. Улучшите встроенный индикатор сигнала SG_Band, чтобы он поддерживал использование трёх различных показателей — основного, нижней границы и верхней границы.
3. Исправлено отсутствие имени при использовании по умолчанию в MultiFactorBase.
4. Исправлено отсутствие членов объекта при вызове метода reset в SignalBase.
5. Исправлена реализация take-profit в System, чтобы гарантировать, что take-profit применяется только при наличии прибыли.
6. Исправлено неправильное получение подкомпонентов в part через hub.

1. Установочный пакет HikyuuTDX не использует режим GUI; в Windows 11 использование GUI приводит к немедленному таймауту.
2. При экспорте компонента стратегий с помощью Python поддерживаются динамические атрибуты Python, что реализовано в центре управления (хабе).
3. Исправлена проблема отсутствия оператора присваивания у _Selector, которая вызывала ошибку при клонировании.

Основные исправления

1. Устранена проблема с отображением минутной свечной информации в виде количества акций при получении данных spot.
2. Устранена проблема с альтернативным свойством alternate компонента SG_Cycle, которое должно быть установлено как false для корректной работы примера PF.

Другие исправления

1. Устранена проблема с неправильной загрузкой дивидендов в стратегии.
2. В StrategyContext теперь значения ktypes сортируются по возрастанию для последовательного вызова метода onBar.
3. Устранена ошибка при использовании метода setKRecordList с параметром move(ks).

1. Устранение недочетов

   • исправлено отсутствие расширения акций в ETF
   • исправлена ошибка сверки портфеля при немедленной покупке и отложенной продаже
   • исправлена ошибка отображения текущей доходности при построении графиков с помощью Matplotlib
   • добавлен Tqdm в requirements.txt для обеспечения корректного запуска Windows HikyuuTdx

2. Другие улучшения

   • добавлена возможность получения списка принадлежащих секторов для Stock методом get_belongs_to_block_list
   • усовершенствован sys_performance для выбрасывания исключения при запросе вне диапазона действительных дат актива
   • добавлен параметр only_draw_close в Matplotlib sysplot для ускорения построения графика при большом объеме данных
   • улучшено отображение меток оси X при построении графиков с помощью Matplotlib
   • добавлено название актива в системное имя pf
   • устранены предупреждения компиляции после обновления NNG

1. Улучшена функциональность FINANCE, добавлены параметры only_year_report и dynamic для вычислений P/E ratio и других показателей.
2. При отрисовке Indicator.plot ось X установлена как дата.
3. Добавлен сегмент 92 для Биржи Небо.
4. Добавлена таблица BlockIndex для поддержки получения соответствующего индекса для блока.
5. Исправлен процесс импорта информации о разделах, при плохой сети, если текущая информация о разделе не была получена, предыдущая информация о разделе не будет удалена.
6. Исправлено поведение interactive, когда blockbj пуст.

1. Новые возможности

   • Внесение исторических финансовых данных в базу данных и добавление метрики FINANCE для получения соответствующих исторических финансовых данных
   • Добавлена метрика RESULT для получения результатов из нескольких наборов данных с помощью формул метрик
   • Открыт доступ к некоторым атрибутам объекта Stock для изменения во время выполнения программы; добавлен метод set_krecord_list для создания временного объекта Stock при использовании других источников данных и получения данных K-линий

2. Устранение ошибок

   • Исправлена ошибка при получении информации о праздничных днях
   • Исправлено зависание при инициализации hdf5 при наличии только дневных данных в Jupyter Notebook
   • Исправлены проблемы с новыми акциями из Биржи Нью-Йорка, которые были импортированы как тип A-акций вместо специфического типа

1. Добавлен показатель оборачиваемости акций TURNOVER
2. Добавлена новая типология акций STOCKTYPE_A_BJ (Beijing Stock Exchange). Минимальный объем торгов для акций STAR Market и Beijing Stock Exchange установлен в размере 1
3. Исправлено сообщение об ошибке в sys_performance при установке даты создания tm раньше даты отчета
4. Внутреннее название prtflo в hub изменено на pf для унификации названий
5. Изменено имя метода getScores в классе MF_MultiFactor (ранее было getScore). Теперь этот метод возвращает пустой список вместо выброса исключения, если данные за указанную дату отсутствуют
6. Исправлено отсутствие работы метода to_df в классах TradeRecordList и PositionRecordList на Python
7. В hku_catch игнорируется перехват исключений KeyboardInterrupt для обеспечения возможности прерывания программы с помощью Ctrl+C в Python
8. Название crtSL изменено на crtSP (алгоритм расчета ценового спреда), чтобы соответствовать другим внутренним названиям
9. Исправлено отсутствие функций hku_save и hku_load, что вызывало ошибки выполнения примеров
10. Исправлено отсутствие некоторых интерфейсов в функции crtMM
11. Обновлены другие примеры, которые ранее завершались с ошибками, такие как OrderBroker (требуется создание объекта перед его использованием в методе pybind)
12. Добавлено значение CAPITAL (капитализация обращаемых акций), которое можно использовать вместо LIUTONGPAN, но до этого отсутствовало указание на CAPITAL

1. Новые возможности

   • Внедрен компонент MF с множеством факторов, используемый для ранжирования и оценки активов на основе временного среза данных, а также для переструктурирования PF (портфеля инвестиций), SE (алгоритма выбора акций). Процесс включает портфель PF — временное ранжирование MF — отбор акций SE — системные стратегии SYS — момент покупки SG — управление капиталом MM — защиту от потерь ST / защиту прибыли TP — цель прибыли PG. Все эти компоненты теперь представлены как модульные торговые компоненты.
   • Добавлены новые показатели ZBOND10 (ставка доходности десятилетних казначейских обязательств для расчета отношения Шарпа), SPEARMAN (коэффициент ранговой корреляции), IC (информационный коэффициент), ICIR (информационный коэффициент отношения).
   • Добавлены нормализованные показатели (например, EQUAL_FORWARD), что позволяет использовать данные с учетом правил распределения для вычисления некоторых показателей.
   • В Python добавлена возможность использования метода performance для PF и SYS, чтобы можно было сразу просмотреть производительность системы.
   • Добавлен метод concat_to_df для объединения нескольких показателей в pandas DataFrame, что упрощает дальнейшую работу с этими данными другими пакетами pandas.
   • Поддержка динамической проверки всех системных компонентов и показателей при изменении параметров.

2. Другие улучшения и изменения

   • Улучшение метода быстрого создания объектов в Python для поддержки клонирования экземпляров наследования Python с приватными свойствами, что позволяет вызывать их из C++.
   • Для метрики ALIGN добавлен параметр fill_null для управления заполнением NaN значений или использованием ближайших данных.
   • Реорганизация процесса реинициализации/клонирования системы на основе общих свойств компонентов.
   • Оптимизация взаимодействия логирования C++ с окружением Python.
   • Возможность фильтрации StockManager, Block, MF через функции фильтрации для получения связанных ценных бумаг.
   • Улучшение CLOSE/OPEN/HIGH/LOW/AMO/VOL в Python для устранения необходимости использования скобок в формулах.
   • Добавлены методы equal/isSame для Indicator для упрощения тестовых примеров.
   • Отображение статистических результатов производительности в последовательном порядке.
   • Обновление метода get_part для получения компонентов из хранилища без необходимости указания имени параметра.
   • Оптимизация методов получения кривой капитала TradeManager и других изменений ввода Python.
   • Чистка заголовков сериализации C++, а также информации статического анализа cppcheck.
   • Совместимость с MYSQL_OPT_RECONNECT.
   • Изменение вывода SpendTimer на std::cout для удобства захвата вывода Jupyter.

SpendTimer теперь выводит информацию на std::cout для удобства захвата вывода Jupyter.

3. Исправление ошибок
   • Исправлено отсутствие исторических акций, прекративших торговлю, при создании stock.db.
   • Исправлены проблемы импорта локальных данных TDX.
   • Исправлены ошибки низкоточечной версии Python в тестовых примерах.
   • Исправлены проблемы создания директорий логов Python.
   • Исправлены ошибки в получении списка сделок get_trans_list.

1. Для использования C++ компонентов обновления с помощью hub (репозитория стратегий), см. <https://gitee.com/fasiondog/hikyuu_hub>_
2. Попытка получить файл hosts.py в папке пользователя для удобства изменения связанных настроек сервера pytdx
3. Изменение макросов уровня логирования для предотвращения конфликтов под Windows
4. Очистка и оптимизация сообщений предупреждений от cppcheck

1. Общее улучшение и оптимизация

   • Полностью перешли с boost.python на pybind11 для удобства отключения блока управления потоками (GIL) в части C++, что позволяет параллельно вызывать код Python
   • Ускорена скорость загрузки данных, особенно при использовании движка MYSQL, время инициализации сократилось с 6 до 1 секунды
   • Информация о блоках теперь хранится в MySQL/SQLite, поддержка старого формата Qianlong ini остаётся, но требует самостоятельного изменения конфигурационного файла. При использовании HikyuuTdx для настройки и хранении данных в HDF5, конфигурационный файл автоматически обновляется до использования SQLite. Для продолжения использования формата Qianlong требуется выполнение импорта через importdata и обновление информации о блоках через tools/update_block_info.py.

2. Расширенные возможности

   • Улучшена поддержка сетевых операций для сбора рыночной информации
   • Добавлены новые технические индикаторы MDD/MRR (относительный спад относительно исторического максимума / относительная прибыльность относительно исторического минимума)
   • Поддержана возможность обновления версий с уведомлением
   • Создание шаблонного конфигурационного файла для сред без графического интерфейса
   • В разделе Performance добавлена статистика по максимальному заработку/убытку за одну сделку
   • Добавлен индикатор CN_Bool для условий эффективности системы
   • Усилен модуль Condition, добавлены методы get_datetime_list и get_values
   • Добавлено сообщение при отсутствии выбора данных в HikyuuTdx
   • Добавлен метод to_df для объекта Performance в Python
   • В модуле Datetime добавлен метод ticks для получения количества микросекунд с минимальной датой

3. Исправление ошибок

   • Исправлено начальное значение take-profit, чтобы он не применялся до момента достижения прибыли
   • Исправлено отсутствие сериализации для BandSignal
   • Исправлено поведение Condition при отсутствии настроек SG

4. Другие изменения

   • Совместимость с новыми и старыми версиями библиотеки akshare
   • Отключение предупреждений при импорте Talib

1. Добавлен временной индикатор Tushare (DATE/TIME/YEAR/MONTH/WEEK/DAY/HOUR/MINUTE)
2. Добавлена возможность вычисления линейной регрессии с помощью индикатора SLOPE
3. Улучшено хранение данных в движке MySQL, теперь поддерживаются импорт минутных и секундных данных, а также финансовых данных
4. Временные метки расширены до уровня целых чисел в секундах, а также методы возврата целых значений для серии ymdhms
5. Исправлена проблема с обновлением последней даты обновления при импорте данных с Beijing Stock Exchange
6. Исправлена возможная ошибка при эквивалентизации индикатора CVAL
7. Исправлена ошибка кодировки UTF-8 конфигурационного файла в Windows

1. Оптимизация производительности

   #125 <https://github.com/fasiondog/hikyuu/pull/125>_ Оптимизация объединения показателей, скорость вычислений увеличилась в 8–10 раз.

2. Улучшение функциональности

   • Вынесение операций покупки с короткой позицией/продажи с длинной позицией в TradeManager в Python
   • Вынесение метода get_index_range класса Stock в Python
   • Добавление опции stacktrace в варианты компиляции для удобства вывода стека вызовов при возникновении ошибок
   • Оптимизация базовых инфраструктурных модулей TimerManager, пула потоков и управляемых данных
   • Поддержка привязки datetime в движках данных MySQL и SQLite
   • Оптимизация значений по умолчанию для метрик
   • Обновление версии библиотеки FlatBuffers до 23.5.6
   • Оптимизация сравнения равенства объектов класса Stock
   • Усовершенствование и вынос в Python сравнения равенства/неравенства объектов классов KQuery, KRecord и KData
   • Усовершенствование модуля Performance

3. Исправление других ошибок

   • Обновление методов серии сигналов SG для решения проблем, остающихся после удаления оператора OP
   • Исправление использования устаревшего метода при преобразовании TradeList в numpy
   • Исправление проблемы выхода за границы массива в методе SUM
   • Исправление неподдержки путей Windows на русском языке в парсере конфигурационных файлов IniParser
   • Исправление ошибочного расчета при наличии значения NaN в методе RSI
   • Исправление ошибки сборки при использовании Ubuntu 23.10

1. Устойчивость и совместимость

   • Временная проблема с установкой режима компиляции в setup.py была исправлена, что обеспечивает корректное применение параллельной компиляции.
   • Оптимизация загрузки данных HikyuuTdx, добавлено управление таймаутами для предотвращения застревания процесса из-за сетевых проблем.
   • Добавлено обнаружение ошибок соединения pytdx для записи соответствующих логов.

2. Оптимизация алгоритмов

   • Улучшены алгоритмы VAR и STDP, теперь используется сдвиговой метод, что повысило производительность вычислений.
   • Исправлена проблема отсутствия команды break в формуле weave, чтобы избежать аварийного завершения при печати.
   • Добавлен новый показатель корреляции CORR.

• Исправлена проблема отсутствия настройки discard в функции SUM.
• Исправлена проблема неправильного присваивания значения m_discard при использовании setDiscard когда discard < size.

3. Расширение функциональности

   • Добавлена поддержка графиков pyecharts.
   • Автоматическое использование интерактивного режима Matplotlib в iPython/Notebook и улучшение эффекта Bokeh.
   • Теперь можно получить экземпляр StockManager напрямую через StrategyBase.
   • Автоматическая настройка шрифта Matplotlib на кириллицу.
   • Добавлен защитный механизм TimerManager против изменения системного времени.
   • Новая возможность конвертации временного интервала в SQLite kdata driver.

4. Другие исправления и улучшения

   • Исправлены проблемы getFinanceInfo и getHistoryFinanceInfo, которые действуют только для типа акций STOCKTYPE_A.
   • Исправлена логика проверки в методе IndicatorImp::setContext для правильного изменения контекста во время прохода.
   • Добавлены часто используемые многоплатформенные функции.
   • Добавлена функция отправки обратной связи.
   • Улучшен выбор компилятора для использования xmake некоторыми пользователями.
   • Исправлены недочеты функции split, а также добавлены новые функции преобразования байтов в строки byteToHexStr.

1. Устранение проблемы с обновлением m_broker_last_datetime при использовании нескольких брокеров
2. Поддержка запроса Query.HOUR2
3. Оптимизация кэширования Stock с добавлением второй защиты
4. Корректировка времени delta при условии start_time < phase1_start
5. Добавление таймаута для запросов requests.get через прокси
6. При повторном использовании одного IP-адреса прокси, если таймаут происходит шесть раз, меняется IP-адрес
7. Решение ситуации, когда delta.total_seconds() возвращает отрицательное значение
8. Обновление таймаута для executor.map
9. Устранение проблем с Bokeh3
10. Обновление версии flatbuffers
11. Обновление fmt
12. Исправление ошибки "zsbk_sz = blockbj" на "zsbk_bj = blockbj"
13. Оптимизация процесса компиляции проекта

Устранённый MySQL движок может импортировать данные, но фактически не может быть использован.

1. Добавлена публикация пакета PyPI для Linux, теперь установка через pip install hikyuu возможна в Linux.
2. Улучшена защита при неудачной загрузке таблицы кодов акций.
3. Улучшена защита от异常在图形用户界面中出现。
4. Исправлено сообщение об ошибке движка базы данных MySQL в Linux (все имена таблиц преобразованы в нижний регистр).
5. Исправлено Issue #I5YE01 - проблема с отображением времени при прокрутке мыши в bokeh_draw.py.

1. Добавление данных с биржи Пекина
2. Улучшение процесса скачивания данных, исправление проблемы отсутствия части данных при использовании pytdx
3. Восстановление скачивания финансовых данных
4. Добавление файла start_insight_sdk.py для получения актуальных данных через API Huatuo Insight
5. Усовершенствование управления сообщениями nng в модуле hikyuuTdx
6. Добавление параметра в hku_catch для указания необходимости повторного выброса исключения
7. Исправление демонстрационной версии